ЛАБОРАТОРИЯ      |      ПЕРСОНАЛИИ      |      ССЫЛКИ      |      КОНТАКТЫ

   Home page    English version     отправить e-mail 
          Обзор     Научные интересы

Лаборатория численного анализа стохастических дифференциальных уравнений

 

Стохастические динамические системы, описываемые системами стохастических дифференциальных уравнений, возникают в самых различных областях науки, техники, финансах, при описании явлений природы. Современные модели климата, цен акций и фьючерсов, радиосигналов, модели динамики иммунных заболеваний, модели движения летательных аппаратов - все включают случайные возмущения. Их изучение большей частью сводится к решению задачи Коши для систем СДУ. Так как аналитическое изучение решений нелинейных систем СДУ исключительно трудно, то реальным средством анализа является метод Монте-Карло. Основной задачей лаборатории является разработка эффективных статистических алгоритмов для моделирования динамики стохастических систем различной природы.

 

© 2001